Băncile europene sunt suficient de solide pentru a rezista șocurilor economice și geopolitice. Test de stres

Este rezultatul celui mai recent test de stres efectuat asupra sectorului.

Exercițiul a analizat modul în care 64 de bănci europene, inclusiv 51 din zona euro, ar reacționa la o recesiune prelungită în UE și în alte economii dezvoltate. Rezultatele demonstrează o reziliență remarcabilă a sectorului: nicio bancă nu ar încălca cerințele de capital de bază, iar doar una ar depăși pragul privind efectul de levier.

„Rezultatele indică faptul că sistemul bancar al UE ar putea rezista unui scenariu macroeconomic sever, dar plauzibil, reflectând reziliența consolidată de bănci în ultimii ani", a transmis EBA, îndemnând în același timp instituțiile de credit să mențină niveluri adecvate de capital.

Testele, din 2008

Testele de stres au fost introduse oficial de autoritățile europene și americane după criza financiară globală din 2008, care a dus la salvarea costisitoare a unor bănci cu bani publici. Exercițiul actual a inclus bănci care dețin aproximativ 75% din activele totale ale sectorului bancar din UE și a simulat pierderile pe o perioadă de trei ani, între 2025 și 2027.

EBA a remarcat că unele elemente din scenariul advers au început deja să se manifeste, cum ar fi tarifele comerciale impuse de SUA și escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu.

Scenariul advers: impact economic semnificativ

În scenariul negativ testat, tensiunile geopolitice și politicile protecționiste duc la creșterea prețurilor la energie și materii prime, perturbă lanțurile de aprovizionare și afectează consumul și investițiile. Acest context ar provoca o contracție cumulată de 6,3% a PIB-ului UE.

Simularea arată că acest scenariu ar genera pierderi totale de 547 miliarde euro pentru băncile analizate, superioare celor de 496 miliarde euro prevăzute în testul din 2023. Cu toate acestea, toate băncile testate ar rămâne peste pragurile minime de capital, cu excepția uneia, care ar încălca cerința privind efectul de levier.

Impactul asupra capitalurilor și restricțiile operaționale

Pentru 17 bănci, scenariul advers ar presupune restricții privind plata dividendelor sau a bonusurilor pentru cel puțin unul dintre cei trei ani simulați.

Conform regimului actual „tranzitoriu", care se va înăspri treptat până în 2033, scenariul negativ ar reduce rata capitalului de bază la nivelul întregului eșantion cu 3,7 puncte procentuale, de la 15,8% în prezent la 12,1% în 2027.

Performanțele băncilor majore

Deutsche Bank a anunțat că rata sa de capital în scenariul negativ pentru 2027 ar fi de 10,2%, sub medie, dar mai bine decât cei 8,1% estimați în testul din 2023. Commerzbank a declarat că va ajunge la 10,5%, iar Intesa Sanpaolo la 12%.

Cele mai mari pierderi de capital au fost înregistrate de băncile din Irlanda, Danemarca, Franța, Germania și Belgia, potrivit datelor EBA. La nivel individual, Landesbank Baden-Wuerttemberg, alte două bănci regionale germane, Credit Agricole și La Banque Postale din Franța au fost printre cele mai afectate.

Implicații pentru supravegherea bancară

Deși testul de stres nu stabilește un prag clar de promovare sau respingere, rezultatele sale sunt folosite de autoritățile de supraveghere în evaluarea anuală a riscurilor, influențând cerințele specifice de capital pentru fiecare bancă, cunoscute sub denumirea de „Pilonul 2".

EBA nu a dezvăluit numele băncii care ar încălca cerința privind efectul de levier, dar a publicat date individuale pentru fiecare instituție testată.

Articol recomandat de sport.ro

FOTO Diletta Leotta, fără inhibiții în vacanță. Fotografii îndrăznețe cu partenera lui Karius: ”Ești o zeiță”